交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(更新
ʱ䣺 2019-09-25

  基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日

  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2014 年

  7 月 22 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可

  【2014】721 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2014 年 8 月 11 日正式生效。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

  本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内采取封闭式运作,按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的情形除外。封闭期内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。本基金转入开放期后基金投资者方可申购、赎回本基金基金份额。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;投资本基金特有的其他风险等等。本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

  投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,

  在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 11 日,有关财务数据和净值表现

  截止日为 2019 年 6 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计

  住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)

  交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:

  阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。

  陈朝灯先生,副董事长,博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

  周曦女士,董事,硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。

  孙荣俊先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

  谢卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

  李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士。现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。

  郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡视员;汇金公司派出董事。

  张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。

  黎建强先生,独立董事,博士。教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。

  王忆军先生,监事长,硕士。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长,交通银行战略投资部总经理。

  章骏翔先生,监事,硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理

  (香港)有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,

  刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。

  夏华龙先生,副总经理,博士,高级经济师。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、

  处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。

  印皓女士,副总经理,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

  许珊燕女士,副总经理,硕士,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

  佘川女士,督察长,硕士。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。

  连端清先生,复旦大学经济学博士。10 年证券投资相关从业经验。2009 年至2011 年于交通银行总行金融市场部任职,2011 年至 2013 年任湘财证券研究所研究员,2013 年至 2015 年任中航信托资产管理部投资经理。2015 年加入交银施罗德基

  金管理有限公司。2017 年 3 月 31 日至 2018 年 8 月 23 日担任交银施罗德裕兴纯债

  债券型证券投资基金基金经理,2015 年 8 月 4 日至 2019 年 8 月 2 日担任交银施罗

  德现金宝货币市场基金基金经理,2015 年 10 月 16 日至 2019 年 8 月 2 日担任交银

  施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2016 年 12 月 7 日至 2019 年 8 月 2 日担

  任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2017 年 12 月 29 日至 2019 年 8 月

  2 日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2015 年 8 月 4 日起担任交银

  施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的

  基金经理至今,2015 年 10 月 16 日起担任交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基

  金基金经理至今,2016 年 7 月 27 日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经

  理至今,2016 年 10 月 19 日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,

  2016 年 11 月 28 日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,

  2016 年 12 月 20 日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,

  2017 年 3 月 3 日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今,

  2017 年 3 月 31 日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕

  于海颖女士,基金经理,天津大学数量经济学硕士、经济学学士。13 年证券投资从业经验。2004 年至 2006 年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006 年至 2010 年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基

  金经理,2010 年至 2014 年任银华基金管理有限公司基金经理,2014 年至 2016 年

  任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于 2007 年 11 月 9 日至

  2010 年 8 月 30 日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011 年

  6 月 28 日至 2013 年 6 月 16 日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,

  2012 年 8 月 9 日至 2014 年 10 月 7 日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金

  基金基金经理,2013 年 8 月 7 日至 2014 年 10 月 7 日任银华信用四季红债券型证

  券投资基金基金经理,2013 年 9 月 18 日至 2014 年 10 月 7 日任银华信用季季红债

  券型证券投资基金基金经理,2014 年 5 月 8 日至 2014 年 10 月 7 日任银华信用债

  券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016 年加入交银施罗德基金管理有限公司,任

  固定收益(公募)投资总监。2017 年 6 月 10 日至 2018 年 7 月 18 日担任交银施罗

  德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月 10 日至 2019 年 3 月 14 日

  担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、顺顺发论坛,交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德增利增

  强债券型证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 29 日起担任交银施罗德丰盈收益

  债券型证券投资基金基金经理至今,2017 年 6 月 10 日起担任交银施罗德增利债券

  2018 年 5 月 23 日起担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理至今,

  2018 年 5 月 25 日起担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。

  上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2019 年 8 月

  经营范围:保险兼业代理业务(有效期至 2020 年 09 月 09 日);吸收公众存

  款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  中信银行(601998.SH、成立于 1987 年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。

  2007 年 4 月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。

  本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。

  截至 2018 年末,本行在国内 146 个大中城市设有 1,410 家营业网点,同时在

  境内外下设 6 家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有

  38 家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有 3 家子公司。

  中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 6 家营业网点和 1 个私人银行中心。

  30 多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过 30 余年的发

  展,本行已成为一家总资产规模超 6 万亿元、员工人数近 6 万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2018 年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品

  牌 500 强排行榜”中排名第 24 位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界

  方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月加

  入本行董事会。方先生自 2014 年 8 月起任本行党委委员,2014 年 11 月起任本行

  副行长,2017 年 1 月起兼任本行财务总监,2019 年 2 月起任本行党委副书记。方

  先生现同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国

  际金融控股有限公司董事。此前,方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任本行金融

  市场业务总监,2014 年 5 月至 2014 年 9 月兼任本行杭州分行党委书记、行长;

  2007 年 3 月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996 年 12 月至

  2003 年 9 月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、

  党组书记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996 年

  7 月至 1996 年 12 月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992 年 12 月至

  1996 年 7 月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总

  经理助理;1991 年 7 月至 1992 年 12 月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经

  济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十余年中国银行业从业经验。

  杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自 2015 年 7 月起任本行

  党委委员,2015 年 12 月起任本行副行长。此前,杨先生 2011 年 3 月至 2015 年

  6 月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006 年 7 月至 2011 年 2 月任中

  国建设银行河北省分行党委书记、行长;1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国建设银

  行河南省分行工作,历任计财处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计财处处长,

  郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生学历,管理学博士。

  2018 年 1 月,任本行长春分行副行长;2013 年 4 月至 2015 年 5 月,任本行机构业

  务部总经理助理;1996 年 7 月至 2013 年 4 月,就职于本行北京分行(原总行营业

  2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督

  管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

  截至 2019 年半年末,中信银行托管 140 只公开募集证券投资基金,以及基金

  公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规模达到 8.79 万亿元人民币。

  1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。

  2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。

  3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

  从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。

  基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

  如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

  住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)

  基金份额和 C 类基金份额的申购、赎回及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。

  住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

  办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

  办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

  住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

  办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208

  住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  住所: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

  办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

  住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层,200127

  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

  住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

  办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 (100000)

  住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-

  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

  本基金类型:契约型债券型基金。本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外),封闭期结束后转为开放式运作。基金存续期间为不定期。

  追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。

  国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。

  基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,充分利用封闭式运作优势,以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略,获取稳定收益;同时,本基金将严格控制信用风险,在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选个券。本基金采用的主要策略包括:

  本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。

  在精选个券基础上,本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券,获得本金和票息收入。

  在控制组合整体风险的基础上,综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成本之间的息差,通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可投资标的,实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。

  本基金将严控信用风险,通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:

  信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。

  本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素:

  b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响。

  本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选个券。本基金采用的主要策略包括:

  本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线下移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌风险。

  本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。

  通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。

  当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。

  本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:

  信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。

  本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素:

  b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。

  本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  本基金封闭三年,力求在封闭期内为基金资产实现稳健的当期收益,因此三年期银行定期存款税后收益率是较为合适的业绩比较基准。

  如果上述基准停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的基准,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期融资券等各类券种,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开,具有较好的市场接受度,作为衡量本基金比较基准较为合适。

  如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月

  16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  基金业绩截止日为 2019 年 6 月 30 日,所载财务数据未经审计师审计。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本基金自 2017 年 8 月 14 日起转为开放式运作,本基金的业绩比较基准由“三

  注:本基金自2017年8月14日起转为开放式运作,本基金的业绩比较基准由“三年期银行定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”。

  2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  注:本基金自 2017 年 8 月 14 日起增加 C 类份额,投资者提交的申购申请于

  2017 年 8 月 15 日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为 2017 年 8 月 14 日至

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费

  C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

  本基金基金份额分为 A 类、B 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额

  在申购时支付申购费用,申购 B 类基金份额在赎回时才支付相应的申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

  A/B 类基金份额的申购费用由 A/B 类基金份额申购人承担,不列入基金财产,

  持有 A/B 类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的 A/B 类基金份额,

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:

  1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金 A 类基金份额申购业务的投资者,

  享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

  2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金 A 类基金份额申购及定期

  定额投资业务的个人投资者享受申购费率及定期定额投资费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表、定期定额投资费率表或相关公告。

  本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

  本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

  (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)

  例一:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额,

  假设申购当日 A/B 类基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.3%,如果该投资者

  即:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日

  A/B 类基金份额净值为 1.040 元,如果其选择申购 A 类基金份额,则其可得到

  例二:某养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的

  A 类基金份额,假设申购当日 A/B 类基金份额净值为 1.040 元,申购费率为

  即:该养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的

  A 类基金份额,假设申购当日 A/B 类基金份额净值为 1.040 元,则其可得到

  例三:某投资者投资 100,000 元申购本基金的 B 类基金份额,假设申购当日

  即:投资者投资 100,000 元申购本基金的 B 类基金份额,假设申购当日

  A/B 类基金份额净值为 1.040 元,则可得到 96,153.85 份基金份额,但其在赎回时

  例四:某投资者投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日

  即:投资者投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类

  投资者赎回基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减。本基金基金份额的赎回费用由基金份额赎回人承担,赎回费总额的 25%应归基金财产,

  其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

  例五:某投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率为 0.1%,假

  设赎回当日 A/B 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为:

  即:投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率为 0.1%,假设赎

  回当日 A/B 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 101,498.40 元。

  例六:某投资者赎回 100,000 份 B 类基金份额,对应的后端申购费率是

  1.0%,赎回费率为 0.1%,假设赎回当日 A/B 类基金份额净值是 1.016 元,申购时

  即:投资者赎回 100,000 份 B 类基金份额,对应的赎回费率为 0.1%,假设赎

  回当日 A/B 类基金份额净值是 1.016 元,投资者对应的后端申购费率是 1.0%,申

  购时的 A/B 类基金份额净值为 1.010 元,则其可得到的赎回金额为 100,488.40 元。

  例七:某投资者赎回 100,000 份 C 类基金份额,对应的赎回费率为 0,假设赎

  即:投资者赎回 100,000 份 C 类基金份额,对应的赎回费率为 0,假设赎回当

  日 C 类基金份额净值是 1.250 元,则其可得到的赎回金额为 125,000.00 元。

  3、上述“(一)基金费用的种类”中第 3-8 项、第 10 项费用,根据有关法

  规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (四)在符合法律法规及本基金基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和 C 类基金份额销售服务费率等相关费率。降低基金管理

  费率、基金托管费率和 C 类基金份额销售服务费率,无须召开基金份额持有人大

  (五)更新了“九、基金的投资”中相关内容,数据截止到 2019 年 6 月 30 日。

  (六)更新了“十、基金的业绩”中相关内容,数据截止到 2019 年 6 月 30 日。

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